The Cartesian Integration Method in Stochastic Linear Programming.- Anwendungen der Dualität der Optimierungstheorie auf Nichtlineare Approximationsaufgaben.- Iterative Lösung Linearer Ungleichungssysteme.- Eine Primale Version des Benders´schen Dekompositionsverfahrens und Seine Anwendung in der Gemischt-Ganzzahligen Optimierung.- Schwache Stetigkeit bei Nichtlinearen Kontrollproblemen.- Die Berechnung von Verallgemeinerten Quadraturformeln vom Gausschen Typus, eine Optimierungsaufgabe.- Stetigkeitsfragen bei der Diskretisierung Konvexer Optimierungsprobleme.- Optimale Linienführung Innerhalb eines Korridors — Ein Nichtlineares Optimierungsproblem.- Dualität und Optimale Steuerungen.- Optimale Definite Polynome und Quadraturformeln.- Some Numerical Techniques for Optimal Control Governed by Partial Differential Equation.
Am Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach fand in der Zeit vom 14. bis 20. November 1971 eine Tagung über unter der Leitung der Unterzeichneten statt. Seit der vorangegangenen Tagung im Sommer 1967 ist es gelungen, weitere Problem klassen der numerischen Behandlung zugänglich zu machen. Trotzdem sind nach wie vor viele Fragen offen. In dem vielseitigen Vortragsprogramm wurde vor allem über Methoden bei verschiedenen Aufgabentypen (Transportprobleme, gemischt ganzzahlige Probleme, stochastische Optimierungsaufgaben, Kontrollprobleme usw.) bt! richtet. Besondere Beachtung fanden die Vorträge über Dualität und deren Bedeu tung für Existenz- und Stetigkeitsaussagen und für die numerische Einschlies sung des Optimal wertes. In einer Diskussionsstunde hatten die Tagungsteilnehmer Gelegenheit, auf offene Probleme hinzuweisen und Anregungen zu geben. Die wichtigsten Dis kussionspunkte waren: 1. Viele der bekannten Methoden für Optimierungsaufgaben, die ja häufig nicht von Numerikern entwickelt worden sind, mussten genauer als bisher auf ihre numerische Brauchbarkeit überprüft und evtl. verbessert werden. 2. Bei iterativen Verfahren ist häufig das Aufsuchen einer Ausgangsnäherung viel mühsamer als das Verfahren selbst. Bei der Entwicklung von nume rischen Methoden sollte man das beachten. 3. Für ganzzahlige Optimierungsaufgaben sind einige neue (asymptotische) Methoden bekanntgeworden. Trotzdem bleibt die typische Schwierigkeit, dass der Rechenaufwand nicht durch eine nur von der Dimension des Pro blems abhängende Schranke begrenzt ist.
The Cartesian Integration Method in Stochastic Linear Programming.- Anwendungen der Dualität der Optimierungstheorie auf Nichtlineare Approximationsaufgaben.- Iterative Lösung Linearer Ungleichungssysteme.- Eine Primale Version des Benders'schen Dekompositionsverfahrens und Seine Anwendung in der Gemischt-Ganzzahligen Optimierung.- Schwache Stetigkeit bei Nichtlinearen Kontrollproblemen.- Die Berechnung von Verallgemeinerten Quadraturformeln vom Gausschen Typus, eine Optimierungsaufgabe.- Stetigkeitsfragen bei der Diskretisierung Konvexer Optimierungsprobleme.- Optimale Linienführung Innerhalb eines Korridors - Ein Nichtlineares Optimierungsproblem.- Dualität und Optimale Steuerungen.- Optimale Definite Polynome und Quadraturformeln.- Some Numerical Techniques for Optimal Control Governed by Partial Differential Equation.
Inhaltsverzeichnis
The Cartesian Integration Method in Stochastic Linear Programming.- Anwendungen der Dualität der Optimierungstheorie auf Nichtlineare Approximationsaufgaben.- Iterative Lösung Linearer Ungleichungssysteme.- Eine Primale Version des Benders¿schen Dekompositionsverfahrens und Seine Anwendung in der Gemischt-Ganzzahligen Optimierung.- Schwache Stetigkeit bei Nichtlinearen Kontrollproblemen.- Die Berechnung von Verallgemeinerten Quadraturformeln vom Gausschen Typus, eine Optimierungsaufgabe.- Stetigkeitsfragen bei der Diskretisierung Konvexer Optimierungsprobleme.- Optimale Linienführung Innerhalb eines Korridors ¿ Ein Nichtlineares Optimierungsproblem.- Dualität und Optimale Steuerungen.- Optimale Definite Polynome und Quadraturformeln.- Some Numerical Techniques for Optimal Control Governed by Partial Differential Equation.
Klappentext
Am Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach fand in der Zeit vom 14. bis 20. November 1971 eine Tagung über unter der Leitung der Unterzeichneten statt. Seit der vorangegangenen Tagung im Sommer 1967 ist es gelungen, weitere Problem klassen der numerischen Behandlung zugänglich zu machen. Trotzdem sind nach wie vor viele Fragen offen. In dem vielseitigen Vortragsprogramm wurde vor allem über Methoden bei verschiedenen Aufgabentypen (Transportprobleme, gemischt ganzzahlige Probleme, stochastische Optimierungsaufgaben, Kontrollprobleme usw.) bt! richtet. Besondere Beachtung fanden die Vorträge über Dualität und deren Bedeu tung für Existenz- und Stetigkeitsaussagen und für die numerische Einschlies sung des Optimal wertes. In einer Diskussionsstunde hatten die Tagungsteilnehmer Gelegenheit, auf offene Probleme hinzuweisen und Anregungen zu geben. Die wichtigsten Dis kussionspunkte waren: 1. Viele der bekannten Methoden für Optimierungsaufgaben, die ja häufig nicht von Numerikern entwickelt worden sind, mussten genauer als bisher auf ihre numerische Brauchbarkeit überprüft und evtl. verbessert werden. 2. Bei iterativen Verfahren ist häufig das Aufsuchen einer Ausgangsnäherung viel mühsamer als das Verfahren selbst. Bei der Entwicklung von nume rischen Methoden sollte man das beachten. 3. Für ganzzahlige Optimierungsaufgaben sind einige neue (asymptotische) Methoden bekanntgeworden. Trotzdem bleibt die typische Schwierigkeit, dass der Rechenaufwand nicht durch eine nur von der Dimension des Pro blems abhängende Schranke begrenzt ist.
